谭伟
- 作品数：11 被引量：42H指数：3
- 供职机构：中国电子科技集团第二十研究所更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金西北工业大学研究生创业种子基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理一般工业技术航空宇航科学技术更多>>
- 屏蔽数据在新型截尾样本下系统的可靠性分析被引量：2
- 2012年
- 当系统含有屏蔽数据时,在具有随机移走逐步增加型截尾模型下,讨论了部件寿命服从双参数指数分布的串联系统可靠性估计问题。设随机移走系统数服从二项分布,利用极大似然方法,Bayes理论及方法,推导出双参数指数部件参数、系统可靠性函数、失效率函数及移走概率的极大似然估计和Bayes估计。并利用Monte Carlo方法对两种估计结果进行了比较,表明Bayes估计较极大似然估计效果更优。
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- 关键词：屏蔽数据BAYES估计系统可靠性分析
- 广义指数产品寿命试验的统计分析与优化设计被引量：1
- 2013年
- 在一般逐步I型区间截尾情形下,研究广义指数产品寿命试验的统计分析与优化设计问题。基于极大似然理论,利用EM算法给出参数的极大似然估计(MLEs)及可靠性指标的统计推断。依据缺损信息原则计算Fisher信息阵,据此确定最优截尾方案。采用不同的方案对估计结果进行模拟比较,从而得出受试产品的最优分组数及最优观测时刻。最后,应用算例验证方法的有效性。
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- 关键词：EM算法FISHER信息阵
- 恒加试验下Pareto部件的可靠性分析被引量：1
- 2011年
- 基于定数截尾试验,研究恒加试验下Pareto部件的可靠性分析问题。利用经典方法和Bayes方法,给出了部件参数的极大似然估计、Bayes估计和逆矩估计。验证了极大似然估计和Bayes估计的等价性。结合加速寿命方程,推导出Pareto部件的可靠度、失效率的估计值。最后,通过仿真比较与分析,建立了Pareto部件的可靠性评估方法。
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- 关键词：恒加试验参数估计可靠性分析
- 序降应力加速寿命试验(上)——试验分析篇
- 2015年
- 加速寿命试验是高可靠长寿命型产品的量化评估的重要途径,广泛应用于武器装备的定寿延寿课题中。为了进一步提高加速寿命试验的效率,提出一种新的试验方法——序降应力加速寿命试验。通过理论模型建立、试验数据分析和蒙特卡罗仿真对该方法的有效性进行分析。研究结果表明,在相同的试验环境下序降应力加速寿命试验方法不但能大幅度提高试验效率,同时还能提高试验分析精度。因此,在武器装备的定寿延寿课题中,序降应力加速寿命试验值得推广。
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- 关键词：可靠性评估试验分析蒙特卡罗仿真
- 步降应力加速寿命试验的可靠性仿真被引量：6
- 2011年
- 研究武器装备寿命实验准确评估可靠性问题,为进一步完善步降试验的统计分析方法,建立依赖于加速模型的数据折算公式,再对步降试验下的三步分析法做出改进,改进后的方法在处理数据时更具灵活性,且计算复杂度有所降低。进而,为比较步进试验与步降试验下三步分析法的精确性与稳定性,首次利用Monte-Carlo仿真法对两试验下的三步分析法进行仿真。仿真结果显示,相比步进试验,步降试验能显著提高三步分析法的精度和稳定性,说明了步降应力试验具有优越性为可靠性评估提供了依据。
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- 基于综合信息的电子设备可靠性评定方法被引量：1
- 2014年
- 以改进型电子设备研制过程为背景,介绍了一种综合信息下的可靠性定量评价方法,新方法比传统的鉴定试验和可靠性评估方法优越,且使用方便,信息利用全面。最后通过算例验证了该方法的适用性。
- 谭伟
- 关键词：贝叶斯方法
- 数据链设备环境适应性设计指南
- 本指导性技术文件规定了数据链设备的环境适应性设计准则，环境适应性设计的设计要求，以及环境适应性设计验证要求。本指导性技术文件适用于数据链设备的环境适应性设计。
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- 带跳混合分数布朗运动下利差期权定价被引量：14
- 2012年
- 在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.
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- 一种新的恒加试验下双参数指数型产品的可靠性分析被引量：2
- 2012年
- 针对双参数指数型产品,在具有二项移走(即在每个观测时刻产品的移走数服从二项分布)的分组寿命试验下,研究了分组时刻的确定方法,推导出门限参数、寿命参数和移走概率的极大似然估计。进而,讨论了双参数指数型产品在具有二项移走的恒加寿命分组试验下的可靠性分析问题。利用加速寿命方程,给出了双参数指数型产品的可靠性估计。最后给出随机模拟例子验证了结论的正确性。
- 谭伟师义民孙玉东
- 关键词：恒加寿命试验分组数据极大似然估计可靠性分析
- 分数布朗运动环境下亚式期权定价的新方法被引量：15
- 2012年
- 本文考虑分数布朗运动环境下几何平均型亚式期权定价问题,给出了一种基于可靠性数学思想的期权定价的新方法.首先,通过It o公式推导出亚式期权所满足的概率密度转移函数.其次,类比可靠性数学中求平均寿命的方法,用无套利定价方法给出了分数布朗运动环境下几何平均型亚式看涨期权定价公式.结果表明该方法同样适用于其它类型欧式期权.
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- 关键词：分数布朗运动亚式期权
