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沈江建

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：中国科学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇DEA模型
  • 1篇波动性

机构

  • 2篇中国科学院
  • 2篇中国科学院大...

作者

  • 2篇沈江建
  • 1篇龙文

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇第十届（20...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于马尔科夫状态转移的中国股票市场行业板块波动性与相关性研究被引量：2
2016年
利用马尔科夫状态转移.ARCH模型(SWARCH)来研究中国股票市场行业板块的波动性和相关性.首先对证监会划分的18个一级行业进行初步分析,建立单变量SWARCH模型,发现中国股票市场各行业板块均能够显著地分为高波动和低波动两个区制;接着利用双变量SWARCH模型对行业板块间的相关性进行研究,发现各行业板块之间的相关性在高波动区制显著高于低波动区制.所得的研究结论可以为投资者提高投资组合收益率提供参考依据.
沈江建龙文
负产出在DEA模型中的处理——基于软件DEAP的运用
DEA模型自创立以来受到越来越多的重视,并被广泛运用于经济管理领域。但是传统DEA模型对数据的要求性较高,如投入与产出必须是正数,这在经济管理中很难满足。为了解决负产出问题,本文提出四种解决方法:第一,无量纲化,将数据映...
沈江建龙文
关键词：DEA模型
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