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董合平

作品数：1 被引量：9H指数：1
供职机构：国资委更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇宣告
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇经济信息
  • 1篇股市
  • 1篇股市收益
  • 1篇宏观经济
  • 1篇宏观经济信息
  • 1篇AR
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇山东财政学院
  • 1篇国资委

作者

  • 1篇冯玉梅
  • 1篇董合平

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2007
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
宏观经济信息宣告的股市收益及波动性效应——基于改进的AR(1)-EGARCH(1,1)-M模型的实证检验被引量：9
2007年
基于改进的AR(1)-EGARCH(1,1)-M模型,从收益率和波动性两个方面考察各类宏观信息宣告对股票市场价格行为的影响.结果表明,居民消费价格指数和商品零售价格指数对股票市场的收益有负向影响;国内生产总值、社会消费品零售总额、公开市场操作利率变动率和企业景气指数对股票市场的收益有正向影响;公开市场操作公告会导致股票市场条件收益率显著增加;其余各类宏观信息因素对股票市场收益的波动性并不存在显著影响.
冯玉梅董合平
关键词：宏观经济信息股市收益波动性
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