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王春发

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：浙江财经大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇级数
  • 1篇级数展开
  • 1篇FOURIE...
  • 1篇LÉVY模型
  • 1篇MARKOV...
  • 1篇FOURIE...
  • 1篇COSINE

机构

  • 1篇浙江财经大学

作者

  • 1篇陈荣达
  • 1篇王春发

传媒

  • 1篇高校应用数学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Markov调制Lévy模型定价的Fourier-Cos方法被引量：2
2016年
对一般的Markov调制Lévy模型,利用Fourier Cosine级数展开原理得到欧式期权价格的计算方法.进一步,为了改进期权定价的Fourier Cosine级数展开方法的计算精度,Fourier Cosine级数展开的对象进行了修正,获得了欧式期权价格的修正Fourier Cosine级数展开计算方法.此外,还将获得的方法应用于Markov调制Black-Scholes模型,Markov调制Merton跳扩散模型和Markov调制CGMY Lévy模型期权定价的计算.具体的数值计算说明:修正Fourier Cosine级数展开方法应与Fourier Cosine级数展开方法相比,收敛速度要慢一些,但准确性却有很大的提高.特别是对Markov调制纯跳模型,效果更为显著.
王春发陈荣达
关键词：MARKOV调制FOURIER变换FOURIER
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