张燕
- 作品数：12 被引量：43H指数：4
- 供职机构：南京审计大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省高校自然科学研究项目中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 概率解题中样本空间的选择被引量：4
- 2007年
- 无论是古典概型中随机事件概率的计算,还是随机变量分布的确定,选择好适当的样本空间都是解题的关键.借助“草绳结环”和“圆周上均匀分布的期望和方差”两个经典的概率问题,说明巧妙地选取样本空间有利于概率问题的顺利解决.
- 杨洋张燕居艳
- 关键词：古典概型
- 基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析被引量：3
- 2013年
- 本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。
- 杨洋冯翠莲张燕
- 关键词：最终破产概率统计实证分析
- 正格子点上L族的若干注记
- 2006年
- 为了获得重尾分布子族L族的相关性质和结果,本文采用数学归纳法,给出了正格子点上L族的独立同分布列(i.i.d.)Poisson逼近的等价条件及判别该列能否Poisson逼近的一个方法,它比Embrechts等给出的检验方法更简洁.另一方面,给出了正格子点上L族的可加性的一个特别的证明.
- 杨洋王岳宝张燕张永良
- 关键词：重尾分布
- 乘积季节模型在储蓄存款预测中的应用被引量：2
- 2006年
- 运用SPSS软件和SAS软件系统中的时间序列建模方法建立了我国城乡居民储蓄存款模型,并认为用最大似然估计法(ML)对结果进行短期预测,用无约束最小二乘估计法(ULS)对结果进行中长期预测,可得到较高的预测精度.
- 茹正亮印凡成张燕
- 关键词：时间序列自相关函数
- 基于小波分析方法的非线性时间序列模型及其应用被引量：1
- 2005年
- 本文主要探讨了非线性时间序列中的异方差双门限自回归模型(DTARCH)的门限和延时的小波辨识方法,并利用相应的股市数据对此模型进行了实证分析。
- 张燕
- 关键词：非线性时间序列小波分析
- 单时期证券市场的最优投资组合被引量：4
- 2008年
- 考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.
- 杨洋刘广应张燕
- 关键词：最优投资组合效用函数
- 混合型模糊聚类分析方法及其应用被引量：11
- 2006年
- 在动态聚类方法和模糊ISODATA方法的基础上,提出了混合型模糊聚类分析方法.该方法首先利用传统的传递闭包方法得到1个初始分类,并在此基础上提出初始分划矩阵,根据考虑权重因子的模糊ISODATA方法对相关数据进行迭代计算,从而对数据进行有效分类.以股票分类为例对该方法进行实证分析,分析结果表明,应用该方法可以对股票进行有效分类优选.
- 张燕
- 关键词：模糊聚类传递闭包
- 相容线性系统的行投影块迭代算法被引量：2
- 2006年
- 探讨了一种行投影块迭代算法来求解大型相容线性系统.该算法基于Kaczmarz算法,主要思想是首先对系数矩阵A进行分块,然后通过选取离当前迭代点距离最远的块来进行投影,并将投影作为下一个迭代点.数值结果显示,行投影迭代算法对坏条件问题非常有效,所提出的算法与经典的C imm ino算法相比,收敛速度更快.另外还提出一种新的对系数矩阵A分块的列分解策略,该策略基于每块的列相关性估计而得出.
- 张燕杨洋陆伟东
- 一种新的求解整型参数估计的预处理方法
- 2009年
- 本文提出一种新的有效的列选主元QR预处理算法,对线性模型下的整型参数估计问题进行预处理。该预处理算法基于列选主元QR分解,采用迭代过程来获得预处理整型矩阵。由该预处理法得到的上三角矩阵因子R能有效地降低求解整型参数估计问题的时间复杂度,尤其是对高维问题。
- 张燕陆伟东
- 关键词：极大似然估计
- 基于小波分析的金融时间序列消噪方法及应用被引量：4
- 2010年
- 利用小波在信号消噪方面的应用,结合时间序列的预测模型,提出了一种基于小波分解的消噪预测模型,并将其与原预测模型进行比较.最后的比较试验结果发现,应用消噪后的数据进行模型预测比原始数据进行直接预测相对误差更小,从而精度更高.
- 张燕杨洋
- 关键词：小波变换金融时间序列消噪
