韩猛
- 作品数：11 被引量：56H指数：3
- 供职机构：内蒙古财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目内蒙古自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 长寿风险对未来年金净保费的影响被引量：3
- 2014年
- 本文深入地讨论了长寿风险对未来年金净保费的影响。一方面在随机死亡率预测的基础上,对未来年金净保费的概率分布特征进行研究,另一方面,基于年金定价的角度,在长寿风险存在的条件下比较了即期生存年金与延期生存年金二者的差异。
- 韩猛王晓军
- 关键词：长寿风险
- 我国年金产品的效用比较被引量：3
- 2010年
- 本文基于已婚夫妇养老的角度,利用CRRA效用函数,在我国实际数据的基础上,对夫妇退休收入年金化决策的效用进行了评估,发现对已婚夫妻家庭来说,购买连生类年金产品带来的效用要高于普通的生存年金,而我国目前个人年金市场的一些主要产品并不能很好地满足家庭的养老需求。
- 韩猛王晓军
- 关键词：个人年金随机动态规划
- 结构参数计量经济学模型的识别及其应用被引量：2
- 2016年
- 结构计量模型可识别性决定了结构参数估计的稳定性。为此,本文从扩展结构参数与简化型参数关系体系的视角讨论了结构参数模型的识别问题。首先,证明了一种识别结构参数模型的秩条件。研究发现,对于具有系数线性约束的联立方程组模型,本文的秩条件等价于Koopmans的秩条件;而且,对于SVAR模型,本文的秩条件推广了Hamilton的三角约束条件、Blanchard和Quah的短期识别约束条件、Gali的长期识别约束条件和Rubio-Ramirez等的合并约束条件。另外,应用本文的秩条件研究了一种DSGE模型的可识别性。
- 白仲林缪言韩猛
- 关键词：结构识别
- 欧盟保险业偿付能力监管Ⅱ及其对我国的启示被引量：2
- 2012年
- 基于保险业偿付能力监管中的风险基础资本法,对即将实施的欧盟保险业偿付能力监管标准Ⅱ进行了全面回顾,并从基本信息、资本要求定义、可用资本定义以及监管措施四个方面进行了解读。在此基础上,针对我国保险业偿付能力监管的现状,分析了现阶段中国保险偿付能力监管存在的主要问题,讨论了欧盟保险业偿付能力监管标准Ⅱ对进一步完善我国保险业偿付能力监管体系的启示,有针对性地提出了我国的保险业偿付能力监管未来改革的若干建议。
- 韩猛
- 关键词：偿付能力监管
- Lee-Carter模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进
- 由死亡率下降带来的长寿风险给社会、政治以及经济带来了新的挑战，成为政府、企业和个人所面临的一种日益严重的风险。特别地对于国家的社会保障体系而言，长寿风险已经成为一种主要风险。为了能够更加准确的对长寿风险进行评估和管理，需...
- 韩猛王晓军
- 关键词：长寿风险养老保险
- 美国、欧盟以及瑞士保险业偿付能力监管的比较研究——基于风险基础资本法
- 2013年
- 基于风险基础资本要求,对美国的风险基础资本模型、即将实施的欧盟偿付能力Ⅱ以及瑞士偿付能力测试进行了全面回顾,并从三种偿付能力监管体系的基本框架和风险基础资本法两个方面进行了比较。从比较的结果来看,保险业监管不存在唯一的资本标准,各个国家的保险业监管体系存在着相当大的差异。
- 毛志勇韩猛
- 关键词：偿付能力监管
- 个人年金产品中蕴含的长寿风险研究被引量：7
- 2013年
- 本文基于随机死亡率预测,并将年金合同定价问题与年金保单组的破产概率相结合,对我国年金业务中蕴含的长寿风险进行了实证研究。一方面,在死亡率预测的基础上,研究了即期年金保单组未来现金流的分布特征,探讨了保单规模和性别对长寿风险的影响;另一方面,在考虑长寿风险条件下,测算了即期年金保单组的未来现金流,讨论了长寿风险对保单组破产概率和破产时间的影响,以及对冲长寿风险时对资产回报率要求。
- 韩猛王晓军
- 关键词：长寿风险生存年金
- 集值Vitali-Hahn-Saks-Nikodym定理被引量：1
- 2010年
- 本文通过强可加集值测度的一个等价叙述引入集值测度一致强可加的概念,并建立了集值测度的Vitali-Hahn-Saks-Nikodym定理.
- 韩猛刘德罗成
- 关键词：向量测度集值测度
- 动态因子模型的结构识别研究被引量：3
- 2016年
- 为了将关于动态因子模型载荷矩阵元素的零约束和外生冲击脉冲响应函数的零约束合并,本文首先提出了一类识别动态因子模型的零识别约束;其次,在这类零识别约束条件下,本文分别给出了判断动态因子模型可全局识别和恰好识别的秩条件.此外,对于恰好识别的动态因子模型,本文还给出了一种识别算法,该算法可以有效地解决在实证分析中动态因子模型的识别问题.
- 韩猛缪言白仲林
- 关键词：动态因子模型
- Lee-Carter模型在中国城市人口死亡率预测中的应用与改进被引量：39
- 2010年
- 由死亡率下降带来的长寿风险给社会、政治以及经济带来了新的挑战。为了更加准确地对长寿风险进行评估和管理,需要对未来死亡率趋势进行预测。本文针对我国死亡率数据样本量小以及数据存在缺失的实际情况,对Lee-Carter模型进行了改进,通过一个双随机过程对Lee-Carter模型中的时间项进行建模。在模型中考虑了样本量不足对预测结果造成的影响,使得改进后的Lee-Carter模型更加适合目前中国的人口死亡率预测。
- 韩猛王晓军
- 关键词：长寿风险
