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赵彪

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇强相合
  • 1篇周期
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近正态
  • 1篇VAR
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇中国科学技术...
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇赵子龙
  • 1篇冯牧
  • 1篇赵彪

传媒

  • 1篇系统科学与数...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于周期GARCH过程VaR的分位回归估计
2017年
近几年来,风险价值(VaR)已成为金融市场风险度量及风险管理的标准工具.文章用周期广义自回归条件异方差(GARCH)模型拟合金融市场数据,并应用分位回归方法得到此模型参数及条件VaR的估计,在一定条件下估计具有强相合性及渐近正态性,蒙特卡罗模拟结果表明此方法具有稳健性,且对于条件VaR的预测具有很高的准确性,沪深300指数的实证分析结果表明此方法关于VaR的预测具有非常好的效果.
赵彪赵子龙冯牧
关键词：强相合渐近正态
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共1页<1>
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