张帆
- 作品数：3 被引量：10H指数：2
- 供职机构：东北财经大学统计学院统计系更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国大豆期货收益GARCH效应的实证研究被引量：6
- 2005年
- 文章研究了中国大连商品交易所大豆期货连续合约1994-2003年收益时间序列,并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布均是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾的特征,具有记忆效应。并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对中国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同。
- 张帆
- 关键词：GARCH模型波动性
- 入世后看中国电子商务
- 2002年
- 中国加入世贸组织举国欢庆.十几年的艰苦谈判,我们终于回到了世界贸易的大家庭,加入世贸会使市场更加开放,会带来种种机会与更多挑战.在机遇与挑战面前促使我们必须对中国电子商务给予重新认识.
- 李刚张帆
- 关键词：入世电子商务政府职能企业信息化
- 我国大豆期货收益波动性分析被引量：4
- 2005年
- 本文研究了我国大连商品交易所大豆期货连续合约1994年——2003年收益时间序列,并以该序列2003年第一个样本数据为分界点,建立了两子序列,分别进行了统计学分析,发现两子序列分布均是非正态的,较正态分布有尖峰厚尾的特征,具有记忆效应。并且,进一步根据两子序列的波动集群性建立一系列GARCH模型,对我国大豆期货的两个收益序列的波动性进行分析,并比较了二者的异同。
- 张帆
- 关键词：波动性GARCH模型商品交易记忆效应子序列
