刘传文
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：天津市发展和改革委员会更多>>
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 混合贝塔分布随机波动模型的贝叶斯建模方法研究
- 在计量经济学建模中,确定经济变量的分布是一个非常重要的环节,因为模型参数的估计与检验都是以变量的概率分布为基础的。在研究证券市场波动性时,人们通常假设收益率服从正态分布,但是正态分布并不能刻画收益率高峰厚尾、负偏等特征。...
- 刘传文
- 关键词：贝叶斯分析GIBBS抽样
- 文献传递
- 混合贝塔分布随机波动模型及其贝叶斯分析被引量：4
- 2013年
- 为了更准确地揭示金融资产收益率数据的真实数据生成过程,提出了基于混合贝塔分布的随机波动模型,讨论了混合贝塔分布随机波动模型的贝叶斯估计方法,并给出了一种Gibbs抽样算法。以上证A股综指简单收益率为例,分别建立了基于正态分布和混合贝塔分布的随机波动模型,研究表明,基于混合贝塔分布的随机波动模型更准确地描述了样本数据的真实数据生成过程,而正态分布的随机波动模型将高峰厚尾等现象归结为波动冲击,从而低估了收益率的平均波动水平,高估了波动的持续性和波动的冲击扰动。
- 白仲林隋雯霞刘传文
- 关键词：随机波动模型贝叶斯分析GIBBS抽样
- “堤坝”型结构突变的时间序列单位根检验及其应用——对PPP的经验分析被引量：1
- 2011年
- 通过解读一些经济变量的动态行为,提出了"堤坝"型确定趋势的概念和"堤坝"型结构突变的时间序列单位根检验。在结构突变位置未知的情况下,讨论了推断结构突变点位置的方法,给出了"堤坝"型结构突变单位根检验的一般步骤。最后,基于人民币和日元兑换美元的汇率数据,借助该检验为购买力平价(PPP)理论提供了有力的证据。
- 白仲林刘传文杨萍
- 关键词：结构突变单位根检验购买力平价
