方颢
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
- 供职机构：安徽工程大学数理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省重点教学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究被引量：3
- 2014年
- 研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。
- 张大伟王传玉方颢
- 关键词：相依
- 具有广义FGM相依结构的复合泊松过程的Esscher定价泛函被引量：2
- 2013年
- 本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函.
- 方颢王传玉张大伟
- 关键词：FGMCOPULA复合泊松过程
- 具有广义FGM Copula的复合泊松过程的净保费研究
- 2014年
- 考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。
- 方颢王传玉戴泽兴
- 关键词：COPULA净保费
- 多元Log-PH分布的CTE风险度量
- 2014年
- CTE风险度量是一种关于重尾分布考虑了分位点以上部分平均损失的重要的度量方法。从一元Log-PH分布和多元PH分布的CTE风险度量研究,推广到多元Log-PH分布的CTE风险度量。结合文献[7]给出的次序统计量方法,运用多元Log-PH分布的Markov链性质,求解出多元Log-PH分布的CTE风险度量表达式。
- 戴泽兴王传玉方颢
- 关键词：MARKOV链
- 基于广义FGM模型下复合泊松过程的保费定价研究
- 一直以来,保费价格都是保险理论和实践中研究的核心问题.保险公司的业务可以用一个输入输出系统来描述,在这个系统中,盈余由征收的保费和赚取的利息以及投资收益而增加,由理赔和成本的支出而减少.保费定价过低会使保险公司陷入经营困...
- 方颢
- 关键词：保费定价复合泊松过程净保费
- 文献传递
