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李英红

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：河北师范大学数学与信息科学学院更多>>
发文基金：河北省自然科学基金河北省教育厅科研基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇随机利率
  • 2篇期权
  • 2篇利率
  • 2篇GIRSAN...
  • 1篇等价
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅理论
  • 1篇下线

机构

  • 2篇河北师范大学

作者

  • 2篇李英红
  • 1篇石凌
  • 1篇刘丽霞

传媒

  • 1篇河北师范大学...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
随机利率下线性区间期权的定价公式被引量：3
2013年
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
刘丽霞李英红石凌
关键词：GIRSANOV定理
随机利率下某些期权的定价公式
本文在随机利率下,借助于测度变换得到了标准欧式看涨期权的定价公式.然后,借助Ito引理,等价鞅理论和Girsanov定理,在利率服从Ornstein-Uhlenbeck模型时,得到了线性区间期权的定价公式,其中线性区间期...
李英红
关键词：GIRSANOV定理随机利率期权定价
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