蒋登智
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：延安大学数学与计算机科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目陕西省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 有交易成本的标的资产服从混合过程的新型期权定价
- 2012年
- 在有交易成本和红利的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产是服从混合过程,运用证券组合模拟期权收益的方法,得到有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的彩虹期权定价方程,以及多因素期权定价方程.
- 乔克林蒋登智李晋枝
- 关键词：期权定价交易成本红利证券组合
- 有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的期权定价
- 2011年
- 在考虑交易成本和红利的基础上,改变Bkacj-Scholes期权定价模型的基本假设,研究了标的资产服从混合过程的欧式期权定价模型;根据保值调整策略和无套利原理,运用证券组合模拟期权收益的方法得到了有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的期权价格所满足的微分方程;最后利用线性偏微分方程的求解方法,给出了此类期权的解析解.结论拓广了已有研究成果,模型也更符合实际金融环境,因而具有一定的理论意义与应用价值.
- 乔克林蒋登智任芳玲
- 关键词：期权定价交易成本红利证券组合
- 基于交易成本和红利的欧式期权二叉树模型及算法被引量：4
- 2018年
- 二叉树期权定价模型是期权定价理论中一种重要的数值方法,典型的二叉树模型是在没有交易成本及红利的基础上建立的,本文考虑有交易成本和红利的欧式期权二叉树图法,分别从已知红利率和交易成本比例以及已知红利数额和交易成本数额两方面,给出了欧式期权二叉树模型。并结合典型二叉树模型的矩阵算法,给出了修正后二叉树模型的矩阵形式算法和MATLAB程序语言,使其在实际金融市场中的应用更加便捷。
- 任芳玲蒋登智
- 关键词：欧式期权交易成本红利矩阵
