陈冀
- 作品数：9 被引量：27H指数：4
- 供职机构：南开大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 信息化下烟草企业的内部控制研究被引量：1
- 2011年
- 信息技术不断地参与到企业运营中来的大环境下,本文在分析我国烟草企业现行内部控制体系发展和现状的基础上,从内控构成要素、烟草业务环节两个角度分析了现行内控体系可能存在的缺陷。结合行业内实际经营和管理需求,提出了"超越COSO的全面内控"等改进措施。
- 陈冀范新媛
- 关键词：信息化
- 非正态数据下商业银行信用风险和经济资本度量被引量：4
- 2013年
- 信用风险和经济资本度量是商业银行风险管理最重要的目标之一.通过使用Johnson变换解决非正态数据情况下经济资本的计算问题,克服以往研究中在Copula方法下进行Monte Carlo模拟时对正态或t分布要求的局限性.将实际数据转换为标准正态分布.非常方便地使用MonteCarlo模拟度量违约时间和计算经济资本.研究结果表明,基于Johnson变换下的Copula方法可行而且合理,该研究为我国商业银行在《巴塞尔新资本协议》(BeselⅡ)下进行有效的风险管理提供一些参考和新的思路.
- 慕文涛陈典发陈冀
- 关键词：信用风险COPULA函数MONTECARLO模拟经济资本
- 随机利率、时间偏好不一致与实物期权定价
- 在目前标准的实物期权模型中都假设无风险利率为一固定的常数以及投资者时间偏好一致,但已有足够的证据可以说明作为折现率的无风险利率通常并不是一个常数而且投资者对于短期的选择表现得不耐心,对于较长期的选择却表现得耐心。我们用随...
- 曹国华陈冀
- 关键词：随机利率时间偏好不一致实物期权
- 文献传递
- 基于随机利率和时间偏好不一致的实物期权定价被引量：5
- 2008年
- 在目前标准的实物期权模型中都假设无风险利率为一固定的常数以及投资者时间偏好一致,但已有足够的证据可以说明作为折现率的无风险利率通常并不是一个常数而且投资者对于短期的选择表现得不耐心,对于较长期的选择却表现得耐心。文章用随机无风险利率和双曲贴现函数对标准实物期权模型进行改进,通过数值模拟得知决策者不耐心程度衰减速率、利率回复均值速率、以及利率波动率与项目实物期权价值的关系。
- 曹国华陈冀
- 关键词：随机利率时间偏好不一致实物期权
- 时间偏好对项目灵活性价值和投资时机的影响被引量：1
- 2011年
- 标准实物期权方法假设企业家具有不变的时间偏好,已有的研究却证实企业家具有时间偏好不一致的特征。因此在金融期权定价理论的基础上,拓展引入时间偏好因素后的美式期权定价数值方法。研究表明,企业家的时间偏好不一致性不仅会影响项目的灵活性价值,更对企业家对项目最佳投资时机的判断存在干扰。研究所提供的数值方法不仅可以协助企业家更加合理地评估项目价值,而且能更有效地配置有限资源。
- 陈冀曹国华陈典发慕文涛
- 关键词：实物期权时间偏好
- 银行系统稳定性问题
- 2007年7月，伴随着一系列金融机构的倒闭，美国次贷危机爆发。此次危机对美国乃至全球的银行系统和金融系统造成了巨大的冲击。大多数学者将此次银行危机归结为美国过度地资产证券化、衍生产品过度地信用创造以及投行的银行家们为了逐...
- 陈冀
- 关键词：系统稳定性复杂网络
- 个体时间偏好差异对投资影响研究
- 本文旨在通过研究微观个体内在的差异对投资决策的影响，为投资分析提供另一种新的思路。基于此，笔者在金融期权定价理论研究和国外学者对人类行为的时间偏好研究基础上，结合现有的实物期权定价理论，研究了引入时间偏好因素后的欧式、美...
- 陈冀
- 关键词：期权定价投资者行为时间偏好
- 文献传递
- 银行系统稳定性问题——银行网络中的风险扩散及支付系统拥挤现象仿真研究
- 2007年7月，伴随着一系列金融机构的倒闭，美国次贷危机爆发。此次危机对美国乃至全球的银行系统和金融系统造成了巨大的冲击。大多数学者将此次银行危机归结为美国过度地资产证券化、衍生产品过度地信用创造以及投行的银行家们为了逐...
- 陈冀
- 关键词：系统稳定性复杂网络
- 复杂网络结构下异质性银行系统稳定性研究被引量：13
- 2014年
- 2008年美国次贷危机使西方国家银行系统陷入巨大的困境,国外学者也逐渐地从银行系统整体结构上寻求方法研究银行系统的稳定性.在异质性银行的假定下,本文提出改进的银行系统结构,该结构克服了Erd(o|¨)s-Renyi随机图和Upper静态传染模型的局限性,并对外部冲击实行了动态模拟.用此方法能够确定在危机爆发时对控制银行的系统风险较为重要的参数.
- 陈冀陈典发宋敏
- 关键词：银行网络
