- GMM估计在MRSAR模型和过度识别线性模型中的应用
- 广义矩方法/(GMM/)是一种重要的估计方法,它广泛应用于经济和统计模型中参数的估计.最常见的计量经济学模型是混合回归-空间自回归/(MRSAR/)模型和过度识别线性模型.基于广义矩方法的优越性,本文对上述两种模型中的参...
- 胡建华
- 文献传递
- 泛最小二乘法的改进及其容许性被引量：1
- 2009年
- 考虑线性回归模型,当设计阵呈病态或秩亏时,我们用泛最小二乘法给出参数的估计,并证明其容许性;然后针对泛最小二乘估计对最小二乘估计过度压缩的缺点加以改进,使之更合理,有效.
- 孙锦萍胡建华
- 关键词：可容许性
- 过度识别约束广义矩估计检验的势被引量：1
- 2009年
- 本文主要研究了过度识别约束下广义矩方法(GMM)估计两种形式的检验,并应用近似斜率的方法,对二者的势做了全局性比较.得出了在没有鞅的假定下,v阶自协方差矩阵估计检验的势大于v阶非中心化自协方差矩阵对应的势.它放松了文[1]中"鞅"假定的条件,推广了其结论.
- 胡建华郭鹏江夏志明
