您的位置： 专家智库 > >

程玉仙

作品数：4 被引量：10H指数：2
供职机构：广东财经大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金广东省软科学研究计划更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 1篇原油
  • 1篇原油市场
  • 1篇贸易价格
  • 1篇金融
  • 1篇减排
  • 1篇减排量
  • 1篇股票
  • 1篇国际股票
  • 1篇变结构
  • 1篇CDM
  • 1篇CDM机制
  • 1篇CER
  • 1篇COPULA...
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动性
  • 1篇波动溢出效应
  • 1篇碳排放权
  • 1篇碳金融

机构

  • 2篇广东财经大学
  • 1篇广东商学院
  • 1篇中南林业科技...

作者

  • 3篇程玉仙
  • 2篇黄晓凤
  • 1篇王廷惠
  • 1篇唐嘉徽

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
共 4 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
基于CDM机制的国际碳排放权贸易价格波动性研究被引量：3
2013年
运用规范分析和基于GARCH模型族的实证分析发现:清洁发展机制(CDM)下国际碳排放权核证减排单位(CERs)市场的价格波动是政治博弈、国际经济形势等多重因素共同冲击的结果。其价格波动呈现时变性、聚集性和持续性特征,市场"杠杆效应"明显。我国作为全球CDM项目的最大供给方,为了掌握定价权,必须寻求CERs市场价格波动规律、积极参与国际气候环境条款的谈判、选择恰当贸易时机和建立CDM项目风险管理体系。
黄晓凤程玉仙唐嘉徽
关键词：碳排放权贸易价格GARCH模型
国际股票、外汇及原油市场对CER市场的波动溢出效应被引量：5
2015年
清洁发展机制(CDM)推动下形成的核证减排单位(CER)交易市场是国际碳排放交易市场发展和完善的重要基础。针对目前CER市场价格下跌、交易低迷、市场萎缩情况,本文尝试从国际金融市场对CER市场收益的波动溢出角度加以阐释。选取股票、外汇和原油3个市场共13组数,利用TGARCH模型和主成分分析法,分析了单一金融市场对CER日收益的溢出效应和多个金融市场对CER日收益的共同溢出效应。实证结果显示,单一和共同波动溢出效应均存在,且外汇市场的波动溢出效应普遍强于股票和原油市场。
黄晓凤王廷惠程玉仙
基于变结构Copula函数的碳金融市场波动溢出效应研究
随着全球金融一体化的发展，碳金融市场价格走势同全球经济形势逐渐趋于一致。近几年金融危机频发，全球金融市场价格普遍大幅下跌，碳金融市场亦未能幸免，碳金融市场的代表性产品CER(核证减排单位)价格下跌、波动幅度加剧、交易量萎...
程玉仙
关键词：碳金融COPULA函数变结构
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0