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郑伟

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：武汉理工大学艺术与设计学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇期货
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇ARCH效应
  • 1篇ARMA-G...

机构

  • 1篇武汉理工大学

作者

  • 1篇徐天群
  • 1篇李丹
  • 1篇郑伟
  • 1篇张伟伟

传媒

  • 1篇武汉理工大学...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于ARMA-GARCH的股指期货实证分析被引量：3
2014年
基于沪深300股票指数期货的时间序列数据,研究了股指期货收益序列的平稳性,建立了ARMA-GARCH模型,通过模型中的均值方程和波动方程,发现初期期货市场上的交易状况偏向于风险厌恶型,得到了收益变化的循环周期大约为3.6天,股指期货市场的波动存在ARCH效应和长记忆性特点。说明市场初期交易者对市场的信息反馈非常敏感和迅速,并且呈现出群体效应和连锁行为,有增大市场风险的可能。
李丹郑伟张伟伟徐天群
关键词：ARMA-GARCH模型ARCH效应
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