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李文

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：东华大学计算机科学与技术学院更多>>
相关领域：自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇套利
  • 1篇统计套利
  • 1篇股票

机构

  • 1篇东华大学

作者

  • 1篇黄秋波
  • 1篇苏厚勤
  • 1篇李文

传媒

  • 1篇计算机应用与...

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现
2015年
配对交易是统计套利的一个部分。当前配对交易对于股票对的选取大都基于统计学相关性理论,股票对的选取理论与交易对冲系统的策略无关联。主要介绍一种基于累计收益的配对方法,该方法使用累计收益的价差(相对波动)为依据来考察股票之间的相关性,通过历史收益率来确定股票之间的相关性。该方法的目标是:找到相关程度高且股价相对波动幅度大的股票对,在股价波动过程中反复套利,从而达到赢利的目的。经过模拟交易测试发现,交易策略在上证指数大涨时收益很好,在上证指数震荡和下跌时,收益依然令人满意。
李文朱骁杰黄秋波苏厚勤
关键词：统计套利
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