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宋一宁

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：中国博士后科学基金广东省哲学社会科学“十五”规划项目广东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇衍生产品定价
  • 1篇随机波动率
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇广州大学
  • 1篇湖南大学
  • 1篇广东财经大学

作者

  • 1篇吴唤群
  • 1篇吴恒煜
  • 1篇宋一宁

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有价格均值回复与随机波动率的信用差价衍生产品定价被引量：5
2006年
为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分方程与特征函数方法,推导出衍生品的定价方程。推导了基于均值回复特征与随机波动率的信用差价期权、信用差价上限与下限的定价公式。结果表明,均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响。
吴恒煜吴唤群宋一宁
关键词：随机波动率
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