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俞露

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：浙江工商大学章乃器学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇黄金
  • 1篇股市
  • 1篇避险
  • 1篇BEKK
  • 1篇BEKK-G...
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇倪禾
  • 1篇俞露

传媒

  • 1篇财经论丛

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于BEKK-GARCH模型的黄金对中国股市避险能力的分析被引量：8
2012年
本文基于BEKK-GARCH模型,考察了中国黄金市场与股票市场的动态相关性,以此来分析黄金的避险能力。我们发现,长期来看黄金不具有明显的避险能力;短期来看黄金具有一定的避险能力,而且短期避险能力从2003年至2011年为止呈现逐年加强的趋势,但是当金融危机发生时没有一个固定的最佳黄金持有期,因此必须采用非静态避险的方法来对冲股市风险。
倪禾俞露
关键词：黄金避险
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