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刘霄

作品数：1 被引量：16H指数：1
供职机构：北京科技大学数理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇上市公司
  • 1篇违约
  • 1篇违约距离
  • 1篇GARCH
  • 1篇KMV
  • 1篇KMV模型

机构

  • 1篇东北财经大学
  • 1篇北京科技大学

作者

  • 1篇刘迎春
  • 1篇刘霄

传媒

  • 1篇东北财经大学...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH波动模型的KMV信用风险度量研究被引量：16
2011年
本文选取2009—2010年能源、电子、农业、房地产业和制造业新被ST的8家公司和相应行业的8家非ST公司组成样本,利用GARCH(1,1)波动率模型估计股权价值波动率,并运用KMV模型计算16家上市公司2007—2009年的违约距离及理论违约概率。研究结果表明,分行业KMV模型能够很好地分辨ST公司和非ST公司信用风险的差异,不同行业上市公司的信用状况存在一定的差异,上市公司信用质量的变化趋势与宏观经济走势表现出一致性。
刘迎春刘霄
关键词：上市公司信用风险KMV模型违约距离
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