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刘秀芳

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：大庆师范学院数学科学学院更多>>
发文基金：黑龙江省大学生创新创业训练计划项目更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇拟鞅
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇鞅测度
  • 1篇分数布朗运动

机构

  • 1篇大庆师范学院

作者

  • 1篇卢树强
  • 1篇刘秀芳

传媒

  • 1篇黑河学院学报

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
分数布朗运动环境下阶梯式幂期权定价的鞅分析
2014年
标的资产价格服从几何分数布朗运动的欧式幂期权定价。考虑投资者对风险和收益的要求,构建出一类新型幂期权,期权到期价格为:C(T)=0,Sn1(T)≤ K{Sn1(t)-K,KM在分数布朗运动前提下,利用等价鞅测度理论,将经典幂期权模型中的理论进行推广,得出新型期权定价公式。满足投资者的要求,使这种期权得以实际运行。
卢树强刘秀芳刘越智赵胜霞
关键词：分数布朗运动拟鞅等价鞅测度
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共1页<1>
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