您的位置： 专家智库 > >

徐睿

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价方法
  • 1篇最大熵
  • 1篇最大熵原理
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇孟生旺
  • 1篇徐睿

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法
2016年
期权作为非常重要的金融衍生品,关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注。根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点,将其应用于对数正态树期权定价方法中,得到一种新的对数正态树期权定价方法,并应用韩国交易所(KRX)的KOSPI200股指期权进行实证研究,对经典方法、Black-Scholes公式和提出的改进方法进行比较研究,表明本文提出的方法在期权定价中具有一定的实际应用价值。
徐睿孟生旺
关键词：最大熵原理期权定价股指期货
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0