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陈杰成

作品数：1 被引量：10H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：创新研究群体科学基金国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇条件VAR
  • 1篇VAR估计
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇叶五一
  • 1篇缪柏其
  • 1篇陈杰成

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析被引量：10
2010年
已有成果在研究杠杆效应时大多数都是基于ARCH类模型,从波动率的角度进行分析的。本文应用分位点回归模型以及含有虚拟变量的分位点回归模型分析了"已实现"波动率条件下的CVaR,并尝试从市场风险的角度对杠杆效应进行分析。最后,对中国股票市场进行了实证研究,得到了"已实现"波动率条件下的CVaR估计,并从风险的角度证实了中国股市的市场风险存在杠杆效应。
叶五一陈杰成缪柏其
关键词：条件VAR
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