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王文龙

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期货保证金
  • 1篇极值理论
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇股指期货保证...
  • 1篇保证金
  • 1篇保证金水平

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇程希骏
  • 1篇王文龙

传媒

  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于谱风险测度的期指保证金水平设定被引量：1
2011年
沪深300股指期货合约已经在2010-04-16正式上市交易.在股指期货合约的交易中,设定合适的保证金水平是风险控制的关键.在能够保证覆盖价格波动的情况下,保证金水平应该尽可能地降低以提高资金使用效率和降低交易成本.基于极值理论的POT模型,利用谱风险测度对沪深300股指期货合约的保证金水平做实证研究,并对比传统的VaR方法和ES方法,实证结果表明,当前的保证金水平设定较高,通过谱风险测度所设定的保证金水平比较合适.
王文龙程希骏
关键词：股指期货保证金极值理论
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