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王占海

作品数：1 被引量：51H指数：1
供职机构：厦门大学王亚南经济研究院更多>>
发文基金：福建省社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数方法

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇陈国进
  • 1篇王占海

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究被引量：51
2010年
以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列,进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质,以及收益率对各种波动成分是否存在规模效应和杠杆效应.结论表明:股票指数的运行过程存在明显的跳跃聚集现象;我国A股市场的连续性波动与跳跃性波动比美国市场具有更为长期的滞后相关性;杠杆效应在各个考察时期内均不具有显著性,规模效应在大部分时间内具有显著性,表明收益率取值的大小较取值的正负更能对各种波动成分造成影响,这种影响在牛市中更为明显.
陈国进王占海
关键词：非参数方法
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