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柳卫静

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用价差
  • 1篇债券
  • 1篇债券定价
  • 1篇跳扩散过程
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇扩散
  • 1篇价差
  • 1篇公司债
  • 1篇公司债券
  • 1篇公司债券定价

机构

  • 1篇中国矿业大学

作者

  • 1篇石广平
  • 1篇周圣武
  • 1篇牛成虎
  • 1篇柳卫静

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于双指数跳扩散过程的公司债券定价被引量：2
2011年
研究基于公司资产价值服从双指数跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.
柳卫静周圣武石广平牛成虎
关键词：信用价差债券定价违约概率跳扩散过程
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共1页<1>
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