公共文化服务平台

共 3 条记录，以下是 1-3

全选清除导出

排序方式：

混合分数布朗运动下可转债定价模型研究被引量：9: 2017年; 标的股价用混合分数布朗运动驱动的随机微分方程刻画,其中分数布朗运动的Hurst参数H满足1/2; 尤左伟刘善存张强; 关键词：可转债 VASICEK利率模型

异质信念下内幕交易者市场操纵行为研究被引量：8: 2020年; 在竞争性理性预期均衡的框架下,建立起非知情交易者异质信念下风险资产定价模型,推导出关于风险资产的贝叶斯线性均衡价格函数,并基于此研究内幕交易者市场操纵行为,揭示操纵手法。研究结果表明非知情交易者的信念偏差对交易需求、均衡价格以及内幕交易者的操纵策略均有重大影响,而对市场深度没有影响。内幕交易者通过散布虚假消息使得非知情交易者成为虚假消息的跟随者可实现获利;内幕交易者在散布虚假消息时需要考虑非知情交易者的整体信念偏差;在线性均衡下,均衡价格与内幕交易者散布的虚假消息呈线性正相关。; 周奇尤左伟刘善存韩景倜; 关键词：内幕消息异质信念理性预期均衡

分数布朗运动下或有可转债定价模型被引量：4: 2019年; 或有可转债是重要的自救债务工具.实证结果表明.在上交所交易的银行股票收益率序列普遍存在较弱的长程自相关性.假设标的银行的股票价格动态方程由分数布朗运动驱动.其中分数布朗运动的Hurst指数H满足1/2; 尤左伟刘善存; 关键词：银行股价障碍期权分数布朗运动

全选清除导出

共1页<1>

尤左伟