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孙韶红

作品数：1 被引量：30H指数：1
供职机构：大连商品交易所更多>>
发文基金：大连市科技计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇期货交易
  • 1篇货价
  • 1篇交易
  • 1篇EWMA
  • 1篇EWMA模型
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇大连理工大学
  • 1篇大连商品交易...

作者

  • 1篇迟国泰
  • 1篇余方平
  • 1篇刘轶芳
  • 1篇王玉刚
  • 1篇孙韶红

传媒

  • 1篇哈尔滨工业大...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型被引量：30
2006年
在EWMA和GARCH模型思想的基础上,提出基于GARCH-EWMA的期货价格预测模型,为期货市场合约价格的预测提供新的预测方法.本模型的特点一是GARCH模型对EWMA模型中的关键参数———衰减因子进行测定,解决以往使用EWMA模型时没有一个科学的确定衰减因子的方法.二是通过分别对大豆和豆粕期货合约的衰减因子进行确定,发现不同品种不同时间的衰减因子显著不同,因此,对于不同商品有区别地采用相应的衰减因子;解决以往预测模型对不同期货商品的预测均采用同一模型的问题.
刘轶芳迟国泰余方平孙韶红王玉刚
关键词：期货交易期货价格
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