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李彦

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇上市公司
  • 1篇跳-扩散模型
  • 1篇扩散

机构

  • 1篇上海财经大学
  • 1篇南通大学

作者

  • 1篇童霞
  • 1篇李彦

传媒

  • 1篇南京财经大学...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于跳-扩散模型的上市公司违约风险度量被引量：2
2013年
在运用结构化方法度量上市公司违约风险时,大多采用纯扩散模型,忽略突发事件的影响。本文分别推导出基于纯扩散模型和跳-扩散模型得到期违约概率的表达式,并从数学的角度进行了比较。针对ST海龙的参数估计和模型拟合效果进行分析,发现跳-扩散模型对其有更好的拟合效果,而考虑跳跃风险后,跳-扩散模型估计的违约概率高于忽略跳跃风险的纯扩散模型,进而说明对于具有较高的跳跃风险的企业,在评价其信用时,跳跃风险不可忽略。
李彦童霞
关键词：跳-扩散模型
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