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文博

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：天津财经大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇指数期货
  • 1篇期货
  • 1篇沪深300指...
  • 1篇价格发现

机构

  • 1篇天津财经大学
  • 1篇陕西师范大学

作者

  • 1篇张苏凤
  • 1篇胡秋灵
  • 1篇文博

传媒

  • 1篇北京理工大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300指数期货的价格发现和波动溢出效应研究被引量：2
2012年
我国沪深300指数期货推出后,股指期货的价格发现功能以及对现货市场波动性的影响成为学术界的关注焦点。基于Johansen协整分析、向量误差修正模型和带有误差修正的双变量EGARCH模型,对沪深300指数期货市场和现货市场之间的价格发现功能以及互动关系进行了深入的研究和分析,结果显示:沪深300指数现货市场居于价格发现的主导地位;沪深300指数期货交易减弱了现货市场的条件波动。可见,虽然沪深300指数期货的价格发现功能并未得到应有的发挥,然而熨平股指波动的功能却得到了体现。
胡秋灵张苏凤文博
关键词：沪深300指数期货价格发现
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