尹晓玲
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 供职机构：兰州大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 重尾索赔条件下现代风险模型的破产概率估计:多险种混合情形被引量：3
- 2014年
- 破产概率是非寿险保险风险理论的核心问题。与经典的Cramér-Lundberg模型相比,由Li Zehui等建立的现代风险模型更为准确地描述了非寿险保险运营的主要特征,对现实保险业务具有较好的解释力。本文基于现代风险模型,考虑保险公司多个险种混合经营这一更为现实的情形,在索赔额服从正则尾分布条件下获得了破产概率的渐近等价估计。我们发现,在具有大额索赔特征的多个险种混合的条件下,公司面临的极端索赔风险将由索赔额分布尾部最厚的那些险种决定,而索赔额分布尾部相对较薄的那些险种的影响作用将被淹没。该结论的有效性可用MATLAB数值模拟得到理想的验证。本文结果是对风险模型研究的重要推广,也为多险种混合情形下保险公司的风险控制与初始保证金界定提供了依据。
- 白建明尹晓玲陈云
- 关键词：破产概率数值模拟
- 一类带有宽负相依索赔额的新风险模型损失过程的精细大偏差
- 2019年
- 本文研究一类基于保单进入过程的风险模型,客户在其保期内可索赔多次.假设每个顾客的索赔额是宽负相依的且服从重尾分布,不同顾客之间的索赔额是相互独立的.本文得到了损失过程的大偏差.
- 唐风琴白建明尹晓玲
- 关键词：重尾分布
- 小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界被引量：1
- 2015年
- 比较了经典风险模型(即Cramér-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.
- 白建明尹晓玲
- 关键词：破产概率
