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史文璟
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
全国社会保障基金理事会
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相关领域:
经济管理
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合作作者
刘小波
国家开发银行
杨斌
清华大学五道口金融学院
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全国社会保障...
作者
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史文璟
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杨斌
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刘小波
传媒
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投资研究
年份
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2015
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中国A股动量交易策略效应实证研究
被引量:5
2015年
股票市场动量效应受研究样本(交易市场、特定股票组合)、市场阶段等多因素影响。本文分段检验沪深A股2001年至2014年动量效应表现形式,对比研究基金持股比例、市值等因素影响。结论显示,熊市反向交易策略往往能够取得超额收益,"追涨杀跌"受到显著损失;牛市动量交易策略短周期内明显占优,市值及基金持股比例效应明显。研究结论可作为交易策略制定的参考;呈现出的投资者行为差异,对于政策效果预判具有一定实用价值。
杨斌
刘小波
史文璟
关键词:
动量效应
投资者行为
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