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陈建成

作品数：1 被引量：16H指数：1
供职机构：中央财经大学中国精算研究院更多>>
发文基金：国家建设高水平大学公派研究生项目更多>>
相关领域：社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇中央财经大学
  • 1篇滑铁卢大学

作者

  • 1篇陈辉
  • 1篇陈建成

传媒

  • 1篇统计研究

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国保险投资组合的模拟和金融风险测量研究被引量：16
2008年
本文利用Copula函数的概念研究了保险投资组合多元金融数据的统计模拟。根据我国保险投资的特殊性,选用沪深300指数、基金指数、企债指数和国债指数四种风险资产来模拟保险投资组合中的股票、基金、企债和国债收益。基于模拟的结果分别利用传统近似方法(Add-VaR、N-VaR和H-VaR)和Copula方法计算了投资组合的总风险;相对于Copula-VaR方法,Add-VaR显著高估了风险,N-VaR显著低估了风险,H-VaR对于Copula-VaR的近似效果比较好,但也高估了风险,即H-VaR相对于Copula-VaR是一种比较保守的方法。另外,笔者分析了投资组合权重变化和Copula函数的选择对投资组合总风险的影响。
陈辉陈建成
关键词：COPULA函数在险价值蒙特卡罗模拟
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共1页<1>
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