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牛娴

作品数：2 被引量：10H指数：1
供职机构：东华大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金上海市教育委员会创新基金国家大学生创新性实验计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学

主题

  • 2篇分数布朗运动
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇信用价差
  • 1篇英文
  • 1篇债券
  • 1篇债券价值
  • 1篇价差
  • 1篇股票
  • 1篇股票价值
  • 1篇光滑性

机构

  • 2篇东华大学
  • 1篇芝加哥大学

作者

  • 2篇闫理坦
  • 2篇牛娴
  • 1篇沈祖梅
  • 1篇许婧
  • 1篇安磊
  • 1篇荆卉婷
  • 1篇方圆
  • 1篇龚天杉

传媒

  • 1篇黑龙江大学自...
  • 1篇苏州科技学院...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数布朗运动相遇局部时的光滑性(英文)
2013年
假设B^H_i={B_t^(H_i),t≥0},i=1,2是两个独立的分数布朗运动,其指数分别为Hi∈(0,1)。文中考虑BH1与BH2的相遇局部时,lt=integral from n=0 to 1( δ (B_s^H-B_s^H)ds),t≥0,其中δ表示Dirac delta函数。证明此局部时在Meyer-Watanabe意义下是光滑的充分必要条件为min{H1,H2}<1/3。
安磊闫理坦牛娴
关键词：光滑性
混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型被引量：10
2012年
介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
荆卉婷龚天杉牛娴许婧方圆沈祖梅闫理坦
关键词：信用风险股票价值信用价差
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