李金凤
- 作品数：4 被引量：10H指数：1
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- 上证指数基于SVD的组合预测模型
- 2012年
- 股票指数时间序列具有非平稳和高噪声等特点,在进行股票指数预测时,由于噪声的影响,单一模型的预测精度往往不高.作者建立了基于奇异值分解(SVD)的BP神经网络和ARMA-GARCH组合预测模型,该模型将原序列分解为趋势部分和噪声部分,分别进行研究.实证研究结果表明:该模型的拟合、预测精度较高.
- 刘常明张德生李金凤任世远
- 关键词：奇异值分解BP神经网络ARMA-GARCH模型
- 基于小波的加外生变量部分线性自回归模型在石油价格预测中的应用被引量：1
- 2011年
- 利用小波函数结合引入外生变量的部分线性自回归模型对WTI现货价格序列进行建模研究,并与部分线性自回归模型和加外生变量的部分线性自回归模型进行比较分析,结果表明:结合小波且加外生变量的部分线性自回归模型的预测精度较高,在石油市场价格预测中有较高的准确性.
- 井霞霞张德生李金凤王彦彪
- 关键词：小波变换外生变量
- 基于BP神经网络的黄金价格非线性组合预测模型被引量：8
- 2011年
- 对黄金价格进行预测时,单一模型往往难以全面反映黄金价格的变化规律。为了更有效地利用各模型的优点,将不同的预测模型进行组合可以产生更好的预测效果。利用BP神经网络对单一模型进行非线性组合,建立了黄金价格的非线性组合预测模型。实证研究结果表明,非线性组合模型的预测精度高于被组合的单一模型和不具有协整关系的线性组合模型。
- 张延利张德生刘常明李金凤
- 关键词：黄金价格BP神经网络
- 基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究被引量：1
- 2012年
- 货币供应量是货币政策的主要调控指标,在很大程度上影响着股市的波动情况,作者将货币供应量作为外生变量加入到SWARCH模型中,建立了上证指数的考虑外生变量的SWARCH模型,实证研究结果表明该模型具有较好的拟合和预测效果.
- 李金凤张德生井霞霞
- 关键词：上证指数GARCH模型SWARCH模型
