姜广鑫
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
- 供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金上海市浦江人才计划项目上海市科委科研计划项目更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术更多>>
- 高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法被引量：1
- 2013年
- 研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.
- 姜广鑫徐承龙寇大治徐磊
- 关键词：蒙特卡罗方法随机波动率
- 随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现
- 2012年
- 期权定价作为计算金融领域的核心问题之一,越来越受到关注。随着期权交易的规模和交易量的迅速增长,当前的期权定价平台越来越受到挑战,在尽可能短的时间内对期权进行定价变得越来越困难。传统的计算平台通常使用基于CPU的计算集群,而图形处理器(GPU)具有更高的浮点性能和访存带宽,在价格与功耗方面也优于CPU。尝试使用GPU集群来对具有随机波动率的亚式期权进行定价,同时使用带控制变量的Monte Carlo方法,减小模拟的方差。最终的测试结果表明GPU集群较CPU集群具有更多的优势,适合应用于期权定价领域。
- 徐磊徐莹姜广鑫梁义娟寇大治徐承龙
- 关键词：GPU集群CUDA亚式期权MPI
