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董巍

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：中国人民大学更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目北京市教育委员会共建项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇优化配置
  • 1篇中国外汇
  • 1篇中国外汇储备
  • 1篇投资组合
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇储备
  • 1篇国债
  • 1篇VAR

机构

  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇中国人民大学

作者

  • 1篇刘晶
  • 1篇董巍

传媒

  • 1篇亚太经济

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国外汇储备投资组合的优化配置——基于欧美国债数据的实证研究被引量：4
2012年
结合中国外汇储备的实际情况,借鉴平均收益率-VAR的思路框架和最新算法,构建相应组合优化配置方法,同时采用其他主流组合配置方法作为参照对比,基于欧美主要核心国家国债的历史数据,给出各自方法的中国外汇储备投资组合的配置策略。随后,利用历史数据验证了平均收益率-VAR组合优化方法及相应组合配置策略,相对其他方法及相应组合配置策略,在市场波动条件下的优越性,以期该方法以及相应的配置策略可以对于中国外汇储备的投资组合配置提供重要参考。
刘晶董巍
关键词：外汇储备VAR
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