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李瑞

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：西安交通大学理学院更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇数值解
  • 1篇偏微分
  • 1篇偏微分方程
  • 1篇偏微分方程数...
  • 1篇期权
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇微分方程数值...

机构

  • 1篇西安交通大学

作者

  • 1篇梅立泉
  • 1篇李智
  • 1篇李瑞

传媒

  • 1篇西安交通大学...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
三元期权定价问题的偏微分方程数值解被引量：3
2006年
研究了基于Black-Scholes模型的标的资产期权定价的数值方法———有限差分方法.基于Gilli的工作讨论了三元期权定价问题,采用具有良好稳定性和收敛性的隐式有限差分格式来进行问题的空间离散,并用稳定化双共轭梯度法数值求解对应离散问题的大型稀疏线性方程组.计算结果正确反映了标的资产波动率、无风险利率、资产当期价格和成交价格及资产间的协相关系数对期权定价的影响.
梅立泉李瑞李智
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共1页<1>
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