吴秋芳
- 作品数：3 被引量：10H指数：2
- 供职机构：四川大学数学学院更多>>
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- 基于非参数密度估计的股指期货收益率分布研究
- 2013年
- 文章采用非参数密度估计方法,对我国新兴的金融衍生品——沪深300股指期货,其收益率的分布进行了探索性研究,并从实证的角度验证了股指期货收益率分布的非正态性,运用核密度估计的方法得之间的函数关系,而是直接从数据出发,该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征。至于非参数估计下的收益率分布,由于不需预先确定变量之间的函数关系,而是直接从数据出发,该方法较好地捕捉金融市场中收益率的分布特征。
- 王长辉唐亚勇吴秋芳范刚
- 关键词：非参数沪深300股指期货收益率
- 基于GARCH类模型和BP神经网络的量价关系实证研究被引量：6
- 2013年
- 作者以量价关系相关理论为基础,使用EGARCH模型和BP神经网络对中国股市的量价关系进行了实证研究.EGARCH模型的参数估计结果显示加入交易量的模型更优.然后作者得到了上证指数的如下量价关系特征:非预期成交量与股市波动性之间存在较强的正相关关系且我国股市收益率的波动存在明显的"杠杆效应".因而加入交易量的BP模型具有更小的均方误差.
- 吴秋芳王长辉唐亚勇
- 关键词：量价关系EGARCHBP神经网络GRANGER检验
- 上市公司股票成交额时间序列的模糊聚类分析被引量：4
- 2011年
- 引入了股票成交额时间序列的相似性度量,通过模糊聚类方法,将成交额时间序列相关性好、数量级接近的股票聚类,并以有色金属类股票为例进行了实证分析,通过MATLAB编程实现算法,计算出聚类结果,并从市场经验和直观角度对结果进行了分析,说明了聚类结果的有效性.
- 吴秋芳唐亚勇
- 关键词：上市公司成交额时间序列模糊聚类
