马琦
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
- 供职机构：青岛科技大学数理学院更多>>
- 发文基金：山东省高等学校科技计划项目更多>>
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- VaR及CVaR在股票风险衡量中的实证分析
- 2016年
- VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的有效管理工具,目前已逐渐发展成为现代国际金融界风险度量与管理的主流方法。通过计算两支股票的日收盘价,并与两支股票每日的实际收盘价比较,证实VaR方法在股市风险衡量中的作用,表明利用VaR方法对股票风险有比较好的预测性。同时,利用改进的CVaR方法对单支股票进行预测分析,得出较好的结果。
- 陈瑞欣马琦
- 关键词：风险管理VARCVAR
- 金融风险衡量方法与分析
- 2016年
- 罗伯特·C.默顿曾说过,风险是影响金融决策行为的基本要素,如果金融业务中没有了风险的存在,那么对于金融决策的行为就会变得简单。在风险衡量中,人们抽象出风险的产生因素,并把它们通过数学计量方法表示出来。通过数学模型对损失进行估价和对风险进行衡量,有助于得到更有效的金融风险管理产品。
- 陈瑞欣马琦
- 关键词：金融风险VAR分析
