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陈琳娜

作品数：1 被引量：8H指数：1
供职机构：厦门大学王亚南经济研究院更多>>
发文基金：教育部长江学者奖励计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇汇率
  • 1篇半参数
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 1篇厦门大学
  • 1篇北卡罗来纳大...

作者

  • 1篇方颖
  • 1篇蔡宗武
  • 1篇陈琳娜

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
人民币汇率的半参数预测模型被引量：8
2012年
利用从2006年1月4日到2008年7月18日人民币对美元汇率中间价的日均数据,同时运用非参数函数系数模型和GARCH模型来分析人民币对美元汇率收益率与波动率的非线性时间序列特征.实证结果表明,半参数组合模型具有较好的拟合以及预测效果,而且汇率管制政策变动的虚拟变量的估计系数显著不为0.跨度为50天的样本外预测显示:96%的收益率真实值都落在2.5%以及97.5%的非参数分位数回归预测线区间之内;参数GARCH(1,1)模型拟合的波动率所显示出的汇率震荡与实际情况一致.
蔡宗武陈琳娜方颖
关键词：汇率GARCH模型
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