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陈玉萍
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
供职机构:
浙江工商大学金融学院
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发文基金:
国家级大学生创新创业训练计划
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相关领域:
经济管理
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合作作者
曹前进
浙江工商大学金融学院
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浙江工商大学
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陈玉萍
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1篇
2014
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单个银行对系统性风险的贡献度——基于Shapley非对称权力指数的研究
被引量:2
2014年
本文从Shapley非对称权力指数的视角出发,利用2006~2012年16家上市银行的报表数据模拟不同外部冲击下银行的破产顺序,得出了不同阈值下银行对系统性风险的贡献度排名,排名显示除了四大商业银行之外,股份制银行对系统性风险的贡献度不容忽视。研究表明,当银行系统较脆弱时,高杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;当银行系统较稳定时,低杠杆率的银行的系统性风险贡献度较大;此外,资产组合的构成和规模也对系统性风险贡献度有影响。监管当局应该根据不同时期的系统稳定性进行动态宏观审慎监管,加强对股份制银行的关注。
成祺炯
曹前进
陈玉萍
关键词:
系统性风险
股份制银行
SHAPLEY值
资产组合
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