梁叶
- 作品数：7 被引量：44H指数：3
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- 相关领域：自动化与计算机技术理学经济管理更多>>
- 基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究
- 针对股票联动性的研究，传统时间序列分析方法主要使用市场、行业或板块等大规模金融数据进行分析并得到较为宏观的结论，对于个股数据波动的分析与挖掘存在一定的局限性。鉴于此种情况，本文提出一种基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性...
- 李海林梁叶
- 基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究被引量：3
- 2016年
- 对于股票联动性的研究,传统时间序列分析方法及目前数据挖掘技术主要使用国内或者国外股票指数来研究市场、板块或行业之间的联动关系,并得到一些较为宏观的结论,存在着缺少直接分析与挖掘个股数据之间的联动性的问题。鉴于此,本文提出一种基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究方法。通过动态时间弯曲找出若干只形态相似的股票,并在此基础上获得相关的重要信息,再提出基于动态时间弯曲的k-means聚类方法实现股票聚类,进而得到具有相同波动趋势的股票簇。实验结果表明,新方法能从大量股票中准确找到具有联动关系的个股,区分开不同波动趋势的股票簇,具有一定的优越性。
- 李海林梁叶
- 关键词：动态时间弯曲K-MEANS聚类
- 基于关键形态特征的多元时间序列降维方法被引量：11
- 2020年
- 针对传统主成分分析及相关方法对多元时间序列特征表示的局限性,以及降维效果对数据相似性度量质量的影响,从数据形态特征的角度出发,提出一种关键形态特征的多元时间序列降维方法.利用动态时间弯曲方法找出训练集每个类别的中心多元时间序列,根据形态特征找出每个中心多元时间序列的关键特征变量分量的重要度,使用重要度提取若干个关键特征变量分量,达到数据降维的目的.实验结果表明,与传统方法相比,所提方法能够有效地根据形态特征对多元时间序列进行降维,并且能够取得更好的分类效果.
- 李海林梁叶
- 关键词：数据降维多元时间序列动态时间弯曲
- 基于动态时间弯曲的金融时间序列聚类研究
- 随着人类进入大数据时代，通过数据挖掘技术将时间序列数据库中隐藏的、有价值的知识挖掘出来得到了愈多的关注，其相关技术己被成功地运用到各个领域。时间序列相似性度量可以衡量时间序列之间相似程度的方法，其度量结果可用于分类、聚类...
- 梁叶
- 关键词：时间序列套期保值
- 标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值策略研究被引量：1
- 2019年
- 利用时间序列聚类方法进行股指期货的套期保值,关键要选择合适的聚类方法。本文从新的视角来研究并提高时间序列聚类方法在金融数据分析领域的应用性能,提出一种基于标签传播时间序列聚类的股指期货套期保值模型。该模型以动态时间弯曲为相似性度量方法来构建现货股票网络空间结构,将每只股票看作一个节点,利用标签传播方法将节点划分到不同的簇中,最终实现股票数据聚类。另外,构建最小追踪误差优化模型来确定每支股票在现货组合中的最优权重,从而得到最优组合。实验分别比较新方法和传统聚类方法确定现货组合的追踪误差,结果表明新方法能够提高现货组合的追踪精度,为丰富金融市场投资和管理方式提供新的研究思路。
- 李海林梁叶
- 关键词：时间序列聚类动态时间弯曲套期保值
- 基于数值符号和形态特征的时间序列相似性度量方法被引量：25
- 2017年
- 针对传统符号聚合近似方法在特征表示时容易忽略时间序列局部形态特征的局限性,以及动态时间弯曲在度量上的优势,提出一种基于数值符号和形态特征的时间序列相似性度量方法.将时间序列进行符号和形态的特征表示后,提出动态时间弯曲与符号距离结合的时间序列距离度量方法,使所提方法能够较好地反映时间序列数据数值分布和形态特征.实验结果表明,所提出的方法在时间序列数据挖掘中能够得到较好的分类效果,具有一定的优越性.
- 李海林梁叶
- 关键词：动态时间弯曲
- 分段聚合近似和数值导数的动态时间弯曲方法被引量：5
- 2016年
- 针对动态弯曲方法对时间序列数据相似性度量的质量和效率的局限性,本文提出一种基于分段聚合近似和数值导数的动态时间弯曲方法。该方法通过分段聚合近似将时间序列数据进行有效地降维,再结合数值导数对降维后的特征序列构建新特征序列,并且设计符合该特征序列相似性度量方法。实验结果分析表明,与传统动态弯曲方法相比,新方法具有较好的度量质量,能在时间序列数据挖掘中得到较好的分类效果,且在低维空间具有较高的分类效率,具有一定的优越性。
- 李海林梁叶
- 关键词：动态时间弯曲时间序列数据降维
