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唐微微

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇套期保值有效...
  • 1篇期货
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...
  • 1篇X

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇戴晓凤
  • 1篇何铮
  • 1篇唐微微

传媒

  • 1篇中南大学学报...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用被引量：3
2013年
套期保值是利用期货交易进行风险规避的重要手段,套期保值比率的确定和有效性检验是套期保值业务的核心问题。在Copula-GARCH模型的基础上,考虑到误差修正项对波动性的影响,构建了二元Copula-GARCH-X模型来估计沪深300股指期货动态套期保值比率,并依据风险最小化原则对套期保值的有效性进行了检验和对比。研究结果表明,纳入误差修正项的GARCH-X模型和Copula-GARCH-X模型要显著优于传统模型;而且研究结果显示未结合Copula函数的GARCH-X模型的套保效果还要优于Copula-GARCH-X模型。
戴晓凤何铮唐微微
关键词：沪深300股指期货套期保值有效性
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