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刘文涛

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇亚式期权
  • 1篇跳跃-扩散
  • 1篇跳跃-扩散模...
  • 1篇期权
  • 1篇扩散

机构

  • 1篇华南理工大学

作者

  • 1篇何春雄
  • 1篇郭艾
  • 1篇张静
  • 1篇刘文涛

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
跳跃-扩散模型下亚式期权的定价被引量：6
2010年
研究不完备市场中,当标的资产的价格出现不连续跳跃时,亚式期权的定价问题。推导出当标的资产的价格服从跳跃-扩散过程时,具有固定敲定价格算术平均亚式期权的价格下界公式,并通过数值计算验证了该下界公式可以近似作为亚式期权的定价公式。
张静何春雄郭艾刘文涛
关键词：亚式期权跳跃-扩散
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共1页<1>
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