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朱丹青

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：武汉工业学院数学与计算机学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇VAR

机构

  • 1篇武汉工业学院
  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇伍旭
  • 1篇高全胜
  • 1篇朱丹青

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
市场风险的高效率加速算法研究
2012年
在计算投资组合市场风险时,采用高效率重要性抽样技术来处理大规模、高维度和稀有事件问题可以提高计算的速度和效率。在对投资组合损失进行Delta-Gamma近似的基础上,通过利用辅助分布变换函数,将求解抽样参数的最小抽样方差问题转化为一个非线性的广义最小二乘问题;在指数族抽样核的假设下,进一步将问题转化为迭代线性回归问题,从而简化了计算;通过德尔塔对冲和指数对冲投资组合的模拟算例验证了所提出方法的有效性。
高全胜伍旭朱丹青
关键词：VAR
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