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陈凡

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：贵州财经大学数学与统计学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇选股
  • 1篇选股择时能力
  • 1篇指数对
  • 1篇实证
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇开放式基金
  • 1篇基金
  • 1篇股票
  • 1篇股票型开放式...
  • 1篇国际碳金融市...
  • 1篇VAR模型
  • 1篇CER
  • 1篇碳金融

机构

  • 2篇贵州财经大学
  • 1篇中国工商银行

作者

  • 2篇陈凡
  • 1篇杨华蔚

传媒

  • 1篇贵州商业高等...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
美元指数对国际碳金融市场动态影响的关系研究
2013年
作为全球最重要的货币,美元在通过构建VAR模型,运用脉冲响应函数、方差分解函数及格兰杰因果关系检验等计量方法分析了EUA、CER和MY之间的联动效应,研究发现:美元对碳金融市场存在信息溢出效应,但碳金融市场对美元的影响很微弱,即它们的信息溢出效应是单向的。而碳金融市场的两大子市场之间存在着先导-滞后效应,即CER市场信息能够引导EUA市场走势。
陈凡杨文华
关键词：CERVAR模型
我国开放式基金选股择时能力的研究--基于半参数变系数模型的实证
本文选取2006年1月1日之前上市的49只股票型开放式基金作为样本，选取2007年1月1日至2014年3月31日作为样本考察期，基于半参数变系数模型研究样本基金的选股择时能力。结果表明大盘走势是宏观经济形势的晴雨表，对基...
陈凡杨华蔚
关键词：股票型开放式基金选股择时能力
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共1页<1>
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