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郑宇

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：南开大学更多>>
发文基金：江苏省普通高校研究生科研创新计划项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇期货
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇南开大学
  • 1篇苏州大学

作者

  • 1篇吴刘杰
  • 1篇郑宇

传媒

  • 1篇北京理工大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
沪深300股指期货对标的指数的影响——基于修正GARCH模型的实证分析被引量：2
2012年
沪深300股指期货对标的指数的影响日益受到理论界和实务界关注。利用修正GARCH模型,以2007年1月4日至2011年7月22日沪深300指数为研究样本,并使用同期的上海银行同业拆放利率作为替代变量,通过整体回归和分阶段回归分析沪深300股指期货上市前后标的指数波动率的变化。研究发现:沪深300指数期货的引入降低了标的指数的波动率;同时,沪深300指数期货的引入加快了标的指数现货市场的信息传递速度。
吴刘杰郑宇
关键词：沪深300股指期货波动率GARCH模型
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