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褚鹏程

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：北京科技大学东凌经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇掉期
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值绩效
  • 1篇铁矿
  • 1篇铁矿石
  • 1篇铁矿石定价
  • 1篇期货
  • 1篇期权
  • 1篇金融
  • 1篇金融化
  • 1篇矿石
  • 1篇绩效
  • 1篇钢材
  • 1篇钢材期货

机构

  • 2篇北京科技大学
  • 1篇山东工商学院

作者

  • 2篇肖明
  • 2篇褚鹏程
  • 1篇吴慧香

传媒

  • 2篇中国管理信息...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国钢材期货套期保值绩效实证研究被引量：2
2011年
在我国钢材期货推出两周年之际,本文基于螺纹钢期货合约结算价的加权平均价格周收益率和螺纹钢现货价格周收益率,采用OLS模型、BVAR模型、VECM模型和GARCH模型对螺纹钢期货最优套期保值比率进行测算,并基于风险收益方法对4种模型进行比较。研究表明,投资者在实务中应选择OLS模型,但应掌握GARCH模型理论应用方法;我国钢材期货市场的市场效率正逐步提升。
肖明杨雄辉褚鹏程
关键词：钢材期货套期保值
大宗商品定价金融化背景下进口铁矿石定价的可能路径被引量：1
2012年
本文在阐述我国铁矿石贸易的重要性和铁矿石金融化定价的基础上,探求铁矿石金融化定价的金融理论,分别分析了期货市场价格发现功能的成因以及掉期的风险规避作用。以金融定价理论为依据,提出进口铁矿石定价的5种可能路径及应用策略,以期对我国钢铁企业应对铁矿石价格风险提供决策依据。
肖明吴慧香褚鹏程
关键词：铁矿石期权掉期
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