王伟
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
- 供职机构：南京财经大学应用数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
- 2019年
- 针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经典的测度变换方法与拟鞅相结合,并推广到受双分数布朗运动驱动的B-S市场环境中,利用风险中性定价方法分别得到具有固定执行价格的几何平均亚式看涨和看跌期权的定价公式;双分数布朗运动不具有独立性和平稳增量性,更符合显示情形,且与基于分数布朗运动的期权定价公式进行比较分析,可知分数布朗运动只是双分数布朗运动的一种特殊情形,可基于双分数布朗运动对分数布朗运动的亚式期权期权定价模型进行推广。
- 宋瑞丽李旭王伟
- 关键词：马尔可夫调制亚式期权等价鞅测度
- 二阶常微分方程Sturm-Liouville问题的正解的存在性
- 2015年
- 运用Krasnoselskii不动点定理对二阶常微分方程Sturm-Liouville问题的正解存在性证明进行了推广.
- 王伟
- 关键词：微分方程边值问题正解不动点定理
- Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：2
- 2019年
- 基于可靠性数学的思想,研究了Markov调制的分数布朗运动模型下亚式期权的定价问题.从亚式期权所满足的概率密度转移函数出发,利用无套利定价的方法,分别计算出具有固定敲定价格的亚式看涨和看跌期权的定价公式.
- 王伟
- 关键词：分数布朗运动亚式期权
